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Q：周選擇權履約價格序列能否足以應付交易人需求？

A：最讓台指選擇權交易人關心的是當行情出現大波動時，掛出的選擇權履約價格序列是否足以因應交易人需求，投資人可不用擔心，因掛出周選擇權契約在基準指數上下3%內增掛履約價格間距二分之一的序列。

一周到期契約以前一日的標的指數收盤價為基準指數，向上、向下依近月契約履約價格間距(例如：履約價格3000點以上，未達1萬點時，履約價格間距為100點)，掛出各履約價格序列，最高與最低的履約價格，須涵蓋基準指數上下7%。另外，在基準指數上下3%內，增掛前述履約價格間距二分之一的序列(例如：履約價格3000點以上，未達1萬點時，履約價格間距為50點)。

當台指選擇權最近月契約存續期間剩一周時(即到期當月的第2個星期三至最後交易日之間)，比照一周到期契約，於基準指數上下3%內增掛近月契約履約價格間距二分之一的序列。至於一周到期契約除上述存續期間、履約價格涵蓋範圍及履約價格間距，與現有的近月與季月到期契約不同外，於交易及結算制度均相同。

對台指選擇權買方而言，當有較短期的交易或避險需求，如有一國際重大事件可能影響行情走勢時，因一周到期契約存續期間短、權利金較低，可減少交易人的資金成本，而在近期行情波動的一定範圍內掛出較為密集的履約價格序列，也較能符合交易人短期的交易目的所需。

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